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长记忆过程的参数估计及其在金融市场中的应用

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摘要 文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。
作者 徐立霞
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第24期155-157,共3页 Statistics & Decision
基金 国家自然科学基金青年基金资助项目(70802025) 教育部规划基金资助项目(08JA790063)
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参考文献12

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