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VaR模型及其在银行信用风险管理中的应用
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摘要
VaR模型已经成为国外大多数金融机构衡量金融风险和进行风险管理的主要方法之一。该文介绍了VaR模型的基本内容,并就VaR模型在银行信用风险管理中的应用做了详细分析,然后指出了论文中存在的不足。
作者
廖火云
黄进
机构地区
华南师范大学经济与管理学院
出处
《商场现代化》
2009年第34期71-72,共2页
关键词
VAR模型
银行
信用风险
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.4 [经济管理—金融学]
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