摘要
本文首先利用倒向随机微分方程(BSDE)模型讨论一类衍生证券-复合期权的定价问题,提出一类多层的正倒向随机微分方程(FBSDE),以此建立了复合期权的定价模型,给出了线性情形复合期权的定价公式;然后在仔细分析风险投资的复合期权特性的基础上,得到风险投资的复合期权估值方法,并用一个案例分析了复合期权的定价在风险投资决策中的应用.
We discuss the pricing of compound option via BSDE,put forward a multiply FBSDE,establish the pricing model of compound option and give linear pricing formula of compound option;we analyze the compound option identity of risk investment,get the compound option pricing method of risk investment.
出处
《泰山学院学报》
2009年第6期23-27,共5页
Journal of Taishan University
基金
泰山学院科研计划项目(Y07-1-11)
