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基于GARCH模型的VaR计算 被引量:2

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摘要 本文首先回顾了风险度量方法,然后在GRACH模型的基础上,提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
作者 吴辉
出处 《现代物业(中旬刊)》 2009年第11期24-25,共2页 Modern Property Management
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