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基于GARCH模型的VaR计算
被引量:
2
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摘要
本文首先回顾了风险度量方法,然后在GRACH模型的基础上,提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
作者
吴辉
机构地区
首都经济贸易大学统计学院
出处
《现代物业(中旬刊)》
2009年第11期24-25,共2页
Modern Property Management
关键词
VaK
GAKCH模型
中国石化
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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现代物业(中旬刊)
2009年 第11期
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