摘要
本文从保险公司的实际经营出发,引入一个新概念——再保险.对已有的风险模型进行推广,提出了一类带有干扰项且具有再保险收益的双复合Poisson模型,并利用鞅分析证明了其破产概率仍满足Lundberg不等式和一般公式.
In this paper, the authors introduce a new concept-reinsurance. The exsisting model is extended to a reinsurance compound Poisson risk model with interference. The Lunderberg inequality and the common formula of ruin probability are gotten in terms of some techniques from martingale theory.
出处
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第6期70-72,共3页
Journal of Harbin University of Science and Technology
基金
国家自然科学基金(10771046)
黑龙江教育厅科学技术研究项目(11511092)
关键词
风险模型
鞅
破产概率
再保险
risk model
reinsurance
martingale analysis
ruin probability
