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E-Sh风险下的有效边界与风险定价
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摘要
在标准的风险资产投资的组合分析中,一般用证券的期望收益和标准差来衡量证券的投资收益与投资风险,这种风险的衡量方法由于将证券的实际收益的不确定性不加区分地引入风险评估,使得实际收益不论是高于期望收益或是低于期望收益均被认为具有等同的风险,但是在风险的实际评估中,人们往往注重风险投资的潜在损失。
作者
尹敬东
机构地区
昆明云南财贸学院计统系
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
1998年第12期14-17,共4页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
E-Sh风险
有效边界
风险定价
证券投资组合
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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