摘要
本文考虑了常利率下带干扰负风险和模型的破产模型,给出了积分和积分-微分方程,并当理赔量为指数分布时给出了破产概率的具体表达式.
In this paper, we consider the risk process with negative risk sums perturbed by diffusion under constant interest force. Integral equations and integro-differential equations for the probability of ruin for the proposed model are derived. We give the the explicit expression for the probability of ruin when the Zk^1s are exponential distributions.
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2010年第1期88-94,共7页
Acta Mathematicae Applicatae Sinica
基金
江苏省自然科学基金(KB2008155)
江苏省普通高校研究生科研创新计划(CX09B-017Z)
苏州科技学院院基金资助项目
关键词
负风险和
积分和积分-微分方程
破产概率
negative risk sums
integral and integro-differential equation： ruin probability
