摘要
考虑信用风险模型的破产问题,研究Gerber-Shiu贴现罚函数,通过引进辅助模型,运用概率论的分析方法得到了其所满足的积分方程.相应地可以得到该模型下的破产概率、破产时刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布及其边际分布,进一步完善了YangHailiang发表的相关问题的结果.
The Gerber-Shiu discounted penalty function has been studied in the credit risk model. We obtained the integral equations for penalty function by using the analysis method in probability. Furthurmore, The ruin probability, the joint distribution of surplus immediately before ruin and the defict at ruin can be derived. These results extends that obtained by Yang Hailiang in 2003.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2010年第3期31-34,共4页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家自然科学基金(10971230)
湖南省教育厅一般项目(08C346)
湖南省自然科学基金(08JJ3004)
国家社会科学基金(09BTJ012)
湖南科技大学资助项目(E50834)
关键词
破产概率
马尔可夫链
贴现罚函数
信用风险
ruin probability
markov chain
discounted penalty function
credit risk
