股票价格过程飘移系数的估计

The Estimation of Drift Parameter of Stock Price Process

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摘要本文讨论了股票价格过程飘移系数的估计问题。 This paper discusses the estimation of drift parameter of stock price process,and the properties of the estimator is also discussed.

作者肖庆宪

机构地区河南师范大学数学系

出处《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 1998年第4期1-4,共4页 Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

关键词股票价格过程飘移系数 ITO公式估计 stock price process drift parameter Ito formula

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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河南师范大学学报（自然科学版）

1998年第4期

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