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一个非对称GARCH模型的若干性质

SOME PROPERTIES OF A MODEL FOR ASYMMETRIC GARCH
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摘要 本文研究了AGARCH模型的一些性质.利用随机差分方程的有关结论,获得了AGARCH模型的尾行为和高阶矩存在的一个充分条件,结果表明这是对GARCH模型的相应的推广. In the article, some properties of the asymmetric Garch model are studied. By using some results on stochastic difference equations, the tail behavior of the model and the sufficient condition for its higher moments existence are derived. The counterparts of the Garch model are extended.
作者 潘保国 邓爱姣
机构地区 湖南科技学院数学与计算科学学院 武汉大学数学与统计学院
出处 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第2期320-326,共7页 Journal of Mathematics
关键词 AGARCH 严平稳 高阶矩 尾行为 asymmetric Garch strict stationary higher moments tail behavior
分类号 O212.6 [理学—概率论与数理统计]
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参考文献1

二级参考文献15

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共引文献2

数学杂志
2010年 第2期

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