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基于均值—方差模型的保险资金投资组合研究被引量：1

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摘要利用Markowitz于均值—方差组合模型,根据近三年的投资收益率情况,在给定预期收益率的情况下,构建了各类资产的最优配置。

作者李江鹏党晓晶刘忻梅

机构地区内蒙古科技大学

出处《科技创新导报》 2010年第4期133-133,共1页 Science and Technology Innovation Herald

关键词均值—方差模型投资组合最优

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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参考文献1

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2010年第4期

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