随机和的局部精细大偏差

Local Precise Large Deviation Probability for Random Sums

利用风险理论讨论了随机和S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0中心化的局部精细大偏差问题，得到了对x∈[1（t）＋J（t），∞）一致地有P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△），其中{N（t）：t≥0}是一个与{ξi：i≥1}独立的泊松过程．

By the risk theory the local large deviation for the random sum S（t）=i=1∑^N（t）ξi,t≥0 is discussed. And it is given that for x∈[1（t）＋J（t）,∞）,P（ξ1＋ξ2＋…＋ξN（t）-ES（t）∈x＋△）～nF（x＋△）consistently conforms to nF （ x ＋ △ ）, where { N（t） ： t≥ 1} is a Possion process independent of {ξi：i≥1}.