摘要
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
This paper extended Esscher transform to two-parameters by decomposing Lévy processes as the sum of two independent processes, and gave a necessary and sufficient condition for two-parameters Esseher transform measures to be equivalent martingale measures.
出处
《经济数学》
北大核心
2010年第1期16-20,共5页
Journal of Quantitative Economics
基金
国家自然科学基金资助项目(10871064)
湖南省社会科学基金资助项目(08YBB187)
