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金融衍生品利用与商业银行收益敏感性影响分析 被引量:4

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摘要 文章根据美国25家银行控股公司2003年第1季度到2009年第4季度的面板数据,建立金融衍生产品对商业银行收益模型分析,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸种类加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。
出处 《现代管理科学》 CSSCI 2010年第4期65-67,共3页 Modern Management Science
基金 国家社科基金"和谐社会的微观经济理论研究"(07BJY017)
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Hentschel,Ludgor and S.P.Kothari.Are Corporations Reducing or Taking Risks with Derivatives?Journal of Financial and Quantitative Analysis,2001,36(1):93-118.
  • 2Seichert,A and Yih-Wen Shyu.Derivatives Activities and the Risk of International banks:A Market Index and VaR Approach.International Review of Financial Analysis,2003,(12):489-511.
  • 3Purnannadam,A,Do Banks Hedge in Response to the Financial Distress Costs?Working Paper,Cornell University,2003.

同被引文献47

引证文献4

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