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金融市场波动溢出的新理念——评《金融市场波动溢出研究》
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摘要
金融市场波动溢出的研究方法中,无论使用GARCH模型,还是SV模型,都不能同时研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,其主要原因是没有反映金融市场波动综合信息的指标。然而,在实际的金融决策中,对于一个金融市场往往需要获得多个金融市场对它的协同波动溢出信息,所以,仅研究单个金融市场对一个金融市场的波动溢出并不能全面反映影响一个金融市场的真实情况。
作者
许启发
机构地区
山东工商学院统计学院
出处
《经济与管理》
CSSCI
2010年第4期96-96,共1页
Economy and Management
关键词
金融市场波动
波动溢出
GARCH模型
综合信息
SV模型
金融决策
协同
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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