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股指期货套期保值比率的计算及实证研究
被引量：
2
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摘要
股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析。
作者
樊元
李雪波
机构地区
西北师范大学经济管理学院
出处
《现代商业》
2010年第9期62-62,61,共2页
Modern Business
关键词
股指期货
套期保值
最优套期保值比率
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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