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基于方法的股市波动性研究述评

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摘要 关于股市波动性的研究一直是国内外学者们持续关注的重要课题,尤其是在此轮国际金融危机之后,股市波动性研究再一次成为业界学者的研究热点。本文对当前有关股市波动的国内外研究文献进行了系统的综述,着重阐述了ARCH类模型、协整分析、行为金融学理论和频谱分析等方法在股市波动性研究中的应用,并对相关文献进行详细述评。
作者 李蓓
出处 《商场现代化》 2010年第11期158-161,共4页
  • 相关文献

参考文献34

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二级参考文献123

共引文献364

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