VaR约束下的投资组合优化模型

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摘要 VaR方法是目前国际上风险管理的主流方法之一。本文在VaR方法约束的基础上,对马柯维茨均值——方差模型进行深入研究,分析了该组合模型的特性,并给出了一种几何求解方法,研究了在引入VaR的约束条件下的最优投资组合的确定问题。

作者安琦

机构地区哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

出处《职业技术》 2010年第1期80-81,共2页 Vocational Technology

关键词 VAR 投资组合优化模型

参考文献4

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职业技术

2010年第1期

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