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基于杠杆效应SV模型和EGARCH模型VaR的比较
被引量：
2
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摘要
文章通过对比EGARCH和杠杆效应SV模型,发现杠杆效应SV模型更能刻画金融市场的实际特征。将杠杆效应的随机波动SV模型应用于VaR的计算,并作实证研究。通过与EGARCH模型下的结果对比,得到基于杠杆效应SV模型计算的VaR更具有动态性和准确性,VaR更贴切地反映了金融市场的风险水平。
作者
赵世海
汤志明
机构地区
重庆大学工商管理学院
重庆市人民防空办公室
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第7期158-160,共3页
Statistics & Decision
关键词
VAR
EGARCH模型
杠杆效应SV模型
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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