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基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究
被引量：
5
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摘要
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
作者
刘鹏
杨华峰
史本山
机构地区
西南交通大学经济管理学院
中北大学人文社会科学学院
中国人民银行南阳市中心支行
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2010年第4期53-55,共3页
Financial Theory and Practice
基金
国家自然科学基金资助
项目编号:70771096
关键词
投资组合保险
风险价值
SHARP
比率
MONTECARLO模拟
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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