摘要
在一般的投资模型下，给出了最小方差集的矩阵解，讨论了最小方差集的一些性质，同时作了一些有益的推论。
In this paper, the Matrix Solution to MVS model is introduced and its qualities are discussed. At the same time, we present some useful corollaries.
出处
《上海海运学院学报》
1998年第3期62-65,共4页
Journal of Shanghai Maritime University
基金
中国科学院择优支持回国工作基金
关键词
组合
最小方差集
矩阵
投资
portfolio, minimum variance set,matrix
