摘要
由于保险公司风险经营规模不断扩大,考虑到用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,建立了多险种风险模型。对其调节系数的存在及上下界给出了新的证明方法。保险公司破产概率的表达式中有调节系数存在,根据对调节系数的新证明方法可以估算出保险公司的破产概率。
With gradual increase of risk-taking scale of insurance companies,multi-insurance risk model is constructed due to the limitedness of singular insurance risk model and a new proof method is proposed for its adjustment coefficient and its upper and lower bounds.
出处
《渤海大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第1期59-61,共3页
Journal of Bohai University:Natural Science Edition
关键词
多险种
风险模型
泊松过程
调节系数
multi-insurance
risk model
Poisson process
adjustment coefficient
