分数次布朗运动模型下欧式期权定价的偏微分方程推导法
摘要
论文在标的资产满足分数次布朗运动模型的条件下,用偏微分方程的方法推导欧式期权价格的显式解,并得到了欧式期权看涨—看跌的平价公式。
出处
《桂林航天工业高等专科学校学报》
2010年第1期110-112,共3页
Journal of Guilin College of Areospace Technology
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