期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
我国国债收益率曲线的实证研究
被引量：
51
原文传递
导出
摘要
文章以上海证券交易所上市交易的非保值国债品种为考察对象，描绘出了１９９６、１９９７两年中具有代表意义的６个时点上的国债收益率曲线，并结合当时的经济。
作者
姚长辉
梁跃军
机构地区
北京大学光华管理学院
出处
《金融研究》
CSSCI
北大核心
1998年第8期12-18,共7页
Journal of Financial Research
关键词
中国
国债
收益率曲线
实证研究
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
F832.5 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
0
共引文献
0
同被引文献
447
引证文献
51
二级引证文献
407
同被引文献
447
1
姚余栋,谭海鸣.
央票利率可以作为货币政策的综合性指标[J]
.经济研究,2011,46(S2):63-74.
被引量：50
2
黄国明.
我国央行基准利率选择之分析[J]
.上海金融,1997(1):15-16.
被引量：5
3
王实,赵振全,王勇.
债券投资组合分析方法及随机规划应用的探讨[J]
.吉林大学社会科学学报,1996,36(5):88-92.
被引量：2
4
陆沁.
关于我国国债收益率曲线的研究[J]
.时代金融,2008,0(12):42-45.
被引量：4
5
吴恒煜,陈金贤.
利率期限结构理论研究[J]
.西安交通大学学报,2001(S1):19-22.
被引量：10
6
杨大楷,王欢.
关于我国国债收益率曲线的再研究[J]
.税收经济研究,1999,16(3):50-54.
被引量：2
7
周荣喜,邱菀华.
基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J]
.系统工程,2004,22(6):39-43.
被引量：29
8
王建喜,王晓轩.
基于我国国债的利率期限结构曲线估计[J]
.当代经济科学,2004,26(5):43-46.
被引量：5
9
朱世武,李豫,董乐.
交易所债券组合动态套期保值策略研究[J]
.金融研究,2004(9):65-76.
被引量：15
10
林海,郑振龙.
中国市场利率流动性溢酬实证分析[J]
.武汉金融,2004(10):4-7.
被引量：4
引证文献
51
1
孙克任,王雪清.
国债到期收益率与银行利率变动趋势的比较分析[J]
.中国管理科学,2007,15(z1):184-188.
被引量：2
2
陈梦宇.
关于我国国债收益率的实证分析[J]
.全国商情,2010(2):69-70.
被引量：1
3
吴恒煜,陈金贤.
利率期限结构理论研究[J]
.西安交通大学学报,2001(S1):19-22.
被引量：10
4
温彬.
我国利率市场化后基准利率选择的实证研究[J]
.国际金融研究,2004(11):54-60.
被引量：73
5
金斌,江晓东.
中国国债收益率曲线的构造——基于利率期限结构的实证研究[J]
.内蒙古财经学院学报,2003(3):45-49.
6
文忠桥.
利率期限结构:理论、模型和实证[J]
.财贸研究,2004,15(6):86-91.
被引量：2
7
杨宝臣,李彪.
基于广义息票剥离法的国债收益率曲线的估计[J]
.中国管理科学,2004,12(6):1-5.
被引量：10
8
傅强,蒋安玲.
国债即期利率期限结构研究[J]
.金融与经济,2005(3):57-59.
被引量：10
9
孟洋.
国债收益率曲线与货币政策态势[J]
.中国商界,2008(4):36-36.
被引量：1
10
姚捷.
我国住房抵押贷款借款人提前还款行为分析[J]
.商业研究,2005(23):119-123.
被引量：9
二级引证文献
407
1
刘卓识,刚健华,张以凡,刘毅,高源.
中国超长期无套利国债收益率曲线的构建研究[J]
.开发性金融研究,2020(3):14-33.
2
辛兵海,陶江.
银行股价对利率风险的敏感性——定量测度和影响因素[J]
.金融论坛,2020,0(2):56-67.
被引量：3
3
孙克任,王雪清.
国债到期收益率与银行利率变动趋势的比较分析[J]
.中国管理科学,2007,15(z1):184-188.
被引量：2
4
单云亮.
SHIBOR作为我国货币市场基准利率的实证分析[J]
.科技信息,2009(1):350-351.
被引量：3
5
范周田,刘乐勇,黄裕荣.
Nelson-Siegel模型在国债收益率曲线构造中的应用[J]
.北京工业大学学报,2009,35(4):566-570.
6
范龙振.
一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型[J]
.系统工程学报,2010,25(4):467-472.
被引量：1
7
李国徽,谢贵知.
改进Diebold & Li两步法的Nelson-Siegel模型——基于遗传算法与最小二乘法交叉运用[J]
.海南金融,2014(2):13-16.
被引量：1
8
张景,石琳,李妍.
基于插值函数的利率期限结构分析[J]
.兰州大学学报（自然科学版）,2010,46(S1):202-204.
9
周永锋.
我国个人住房抵押贷款提前偿付行为影响因素浅析[J]
.大众商务,2010(8):34-34.
10
陈梦宇.
关于我国国债收益率的实证分析[J]
.全国商情,2010(2):69-70.
被引量：1
1
唐双庆.
美国国债收益率曲线的困境[J]
.财经,2002,0(1):92-92.
2
杨荻.
国债收益率曲线在我国宏观经济中的预示能力[J]
.债券,2015(11):23-28.
3
国债收益率曲线的比较研究[J]
.经济管理,2003,29(9):80-85.
被引量：1
4
叶檀.
债市比股市更重要[J]
.资本市场,2015,0(2):16-16.
5
腾国方.
债市，不要睡[J]
.现代商业银行,2015,0(3):25-29.
6
瞿亢,刘兰兰,赵威.
欧美债市:或将延续繁荣[J]
.中国外汇,2016(2):72-73.
7
纪志宏.
货币政策与国债收益率曲线[J]
.中国社会科学院研究生院学报,2003(3):42-46.
被引量：31
8
贾康.
关于国债期货市场发展的战略思考[J]
.新金融,2014(12):4-7.
被引量：3
9
熊启跃,海米提.瓦哈甫.
国债期货完善收益率曲线的机制分析[J]
.新金融,2014(8):37-40.
被引量：4
10
何华.
货币政策对国债利率期限结构影响的实证分析[J]
.科技情报开发与经济,2007,17(14):161-162.
被引量：2
金融研究
1998年 第8期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
