投指期货套期保值比率的计算及实证研究
摘要
股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型,利用沪深300指数及股票组合,介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法,并对最优套期保值比率进行了实证分析。
出处
《中国证券期货》
2010年第4期74-76,共3页
Securities & Futures of China
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