ARMA模型下的多元分析

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摘要对线性模型Ｙ＝Ｘα＋Ｗ，用最小二乘估计做为最小方差估计的特例。当Ｗ是非独立同分布时，最小二乘估计不如最小方差估计，然而引进ＡＲ－模型给出了Ｗ的描述法与Ｒ＾－１的求法使得最小方差估计的计算可能实现。

作者李锦江

机构地区空军雷达学院数学组

出处《河北工业大学学报》 CAS 1998年第A12期33-39,共7页 Journal of Hebei University of Technology

关键词最小二乘估计最小方差估计 ARMA模型多元分析

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河北工业大学学报

1998年第A12期

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