摘要
在交易费用的金融市场中,且两个标的资产同时在布朗运动和泊松运动共同作用下,得出了彩虹期权的定价模型.进而继续推广,在多因素期权中也得出了类似的结论。
In the financial market with transaction costs,and the two underlying assets are driven by Brownian motion and Poisson motion,the model of rainbow option pricing is obtained.Then the model continues to be promoted,the similar conclusion is obtained about multi-factor option.
出处
《延安大学学报（自然科学版）》
2010年第1期25-27,共3页
Journal of Yan'an University：Natural Science Edition
基金
延安大学2009年研究生教育创新项目(YJS09-08)
关键词
期权定价
交易成本
彩虹期权
多因素期权
option pricing
transaction costs
rainbow option
multi-factor option
