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关于半鞅市场的完备性

On the Completeness of Semi-martingale Market
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摘要 资产定价基本定理是金融数学中的基本结果。利用半鞅可料表示性与半鞅向量随机积分的Girsanov定理获得了半鞅市场完备的特征(定理2.1),它扩展了[3]中的结论。 The fundamental theorems of asset pricing are basic results in mathematical finance. Using thesemi-martingale predictable representation and the Girsanov Theorem for the semi-martingale vector stochasticintegral, we obtain the characteristics of the completeness for semi-martingale market（Theorem 2.1） ,which extendthe result in [3].
作者 屈田兴
机构地区 国防科学技术大学理学院
出处 《模糊系统与数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期171-174,共4页 Fuzzy Systems and Mathematics
基金 国家自然科学基金资助项目(60673090)
关键词 半鞅 H1 鞅 局部鞅 局部绝对连续性的概率测度 鞅变换 可料表示性 完备市场 H1 Martingale locale martingale local absolute continuous probability measure martingale transform predictable representation complete market
分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]
  • 相关文献

参考文献8

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二级参考文献14

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共引文献1

模糊系统与数学
2010年 第2期

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