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利用数理统计方法对Delta对冲的研究
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摘要
风险对冲在金融市场风险管理中起着重要作用,对冲模型有许多种,但有的是要在一定前提条件下成立,随着金融市场的不断深化,这些模型越来越显示出局限性。文章用统计的方法对Delta对冲的对冲比模型进行改进,从而减少约束条件,简化计算,使之更实用。
作者
路玲玲
机构地区
广州大学数学与信息科学学院
出处
《沿海企业与科技》
2010年第3期53-54,共2页
Coastal Enterprises and Science & Technology
关键词
Delta对冲
对冲比
最小方差模型
模型
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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沿海企业与科技
2010年 第3期
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