基于板块现象的LOF投资行为分析与实证检

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摘要作为同跨一级和二级交易市场的基金类型,LOF(上市型开放式基金)自推出以来一直是国内证券市场上活跃的交易力量。本文修正饶育蕾等设计的板块聚合强度模型,发现LOF的板块现象明显出现在股票市场反转阶段;通过构造板块聚合强度指数检验模型,实证表明LOF的板块现象在一定程度上与股指走势等因素呈现相关关系。

作者谢晓莹

机构地区华南理工大学经济与贸易学院

出处《商业时代》北大核心 2010年第14期56-57,共2页 Commercial

关键词 LOF 板块现象板块聚合强度模型

分类号 F830.9 [经济管理—金融学]

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