期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
动态投资组合保险策略的实证研究
被引量:
1
下载PDF
职称材料
导出
摘要
运用动态投资组合保险策略的三种方法,假设对上证180指数采取了保险策略,并比较不采取保险策略、采取三种动态投资组合保险策略(固定组合策略,固定比例投资组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略)它们之间的不同效果,探讨三种动态投资组合保险策略的差异,最终为股民投资股票规避价格波动风险提出建议。
作者
徐洁
机构地区
上海交通大学安泰经济与管理学院
出处
《陕西农业科学》
2010年第3期138-140,共3页
Shaanxi Journal of Agricultural Sciences
关键词
固定组合策略
固定比例投资组合保险策略
时间不变性投资组合保险策略
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
10
参考文献
5
共引文献
17
同被引文献
12
引证文献
1
二级引证文献
4
参考文献
5
1
龙子泉,赵红艳.
中国证券投资基金绩效实证研究[J]
.统计与决策,2005,21(01X):107-109.
被引量:13
2
Black,Fischer and Robert Jones,Simplifying Portfolio Insurance[J].Journal of Portfolio Management,1987:8-51.
3
杜少剑,陈伟忠,刘元海.
TIPP投资组合保险策略实证分析[J]
.哈尔滨工业大学学报,2006,38(12):2135-2138.
被引量:5
4
Estep,Tony and Mark Kritzman.TIPP:insurance,without comlexity[J].Journal of Portfolio Management,1988:38-43.
5
许溪南 赖弥焕.权变投资组合保险在台湾股市之应用.风险管理学报第二卷第二期,2000,(11):89-118.
二级参考文献
10
1
William F.sharpe.Mutual Fund Performance [J].Joumalof Business, 1966,(1):119-138.
2
Jack L.Terynor.How to Rate Management Investment funds[J].Haryard Business Review,January-Feburay 1965:63-75.
3
BLACK F,ROBERT J.Simplifying portfolio insurance[J].Journal of Portfolio Management,1987,(Fall):48-51.
4
ETZIONI,ETHAN S.Rebalance disciplines for portfolio insurance[J].Journal of Portfolio Management,1986,(Fall):59-62.
5
PEROLD A F,WILLIAM F S.Dynamic strategies for asset allocation[J].Financial Analysts Journal,1988,(Jan-Feb):16-28.
6
吴丰宗.自动平衡机制在投资型保险商品的财富效果[D].台湾国立中山大学财务管理学系.2004,6,http://etd.lib.nsysu.edu.tw/.
7
[美]小詹姆斯 L.法雷尔,沃尔特 J.雷哈特.投资组合管理理论及应用[M].北京:机械工业出版社,2000.224-228.
8
沈维涛,黄兴孪.
我国证券投资基金业绩的实证研究与评价[J]
.经济研究,2001,36(9):22-30.
被引量:255
9
郑晓辉,肖慧.
中国证券投资基金绩效来源分析[J]
.经济科学,2002(5):43-52.
被引量:6
10
徐尚友,郑垂勇.
因子分析法在投资项目财务综合评价中的应用[J]
.技术经济与管理研究,2003(1):54-55.
被引量:6
共引文献
17
1
陈湘鹏,刘海龙,钟永光.
中国证券市场上执行OBPI与CPPI策略比较研究[J]
.系统管理学报,2006,15(6):503-508.
被引量:14
2
李源海.
保本基金的投资组合保险策略运用及建议[J]
.证券市场导报,2005(4):32-35.
被引量:5
3
黄翠霞,张小仁.
我国证券投资基金绩效评估的实证研究[J]
.中山大学研究生学刊(社会科学版),2006,27(1):130-140.
被引量:9
4
陈东平,卜宁.
我国开放式基金选股与择时能力的实证分析[J]
.郑州航空工业管理学院学报,2006,24(5):40-44.
被引量:3
5
王千红,吕小娟.
证券投资基金绩效单因数指数评价方法[J]
.商业研究,2007(6):129-132.
被引量:1
6
陈东平,卜宁.
我国股票类开放式基金流动性交易对业绩影响的实证分析[J]
.云南财贸学院学报(社会科学版),2007,22(3):53-56.
被引量:1
7
丁秀英,蒋晓全.
动态投资组合保险策略绩效经验研究[J]
.统计与决策,2008,24(1):73-75.
被引量:3
8
段玉娟,史本山.
TIPP投资组合保险策略的实证检验[J]
.西南交通大学学报(社会科学版),2008,9(2):88-91.
被引量:2
9
杨宁.
我国投资基金选股与择时能力的实证研究[J]
.企业技术开发,2008,27(7):72-74.
被引量:2
10
徐永锋.
证券投资基金绩效评价方法研究文献综述[J]
.市场论坛,2008(7):67-68.
同被引文献
12
1
刘鹏,杨华峰,史本山.
基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究[J]
.金融理论与实践,2010(4):53-55.
被引量:5
2
徐竞.
基于马尔可夫链的动态CPPI投资策略及实证分析[J]
.重庆理工大学学报(自然科学),2012,26(4):128-134.
被引量:8
3
姚远,郭珊.
基于动态风险乘数调整的CPPI和TIPP策略研究[J]
.管理评论,2012,24(4):45-52.
被引量:12
4
袁鲲.
投资组合保险CPPI运作机理、策略优化及实证研究[J]
.金融经济学研究,2014,29(2):45-52.
被引量:5
5
马超,徐瑾辉,蓝斌,侯天诚,欧阳泽拯.
基于EMD与NARX网络的汇率预测方法研究[J]
.西安文理学院学报(自然科学版),2015,18(2):70-74.
被引量:5
6
姚远,翟佳,范铭奇.
基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略[J]
.管理评论,2015,27(4):21-28.
被引量:7
7
卢仕泽,李星野.
CPPI的优化策略及实证分析[J]
.数学理论与应用,2015,35(2):24-34.
被引量:3
8
王远霞,谢赤.
投资者情绪指数的经验模态分解:基于增发窗口期的实证研究[J]
.财经理论与实践,2015,36(4):57-61.
被引量:4
9
何建敏,白洁.
基于EEMD-VAR的余额宝收益率影响因素研究[J]
.现代财经(天津财经大学学报),2015,35(8):80-89.
被引量:14
10
王晓芳,张娥.
人民币国际化背景下人民币汇率和港元汇率传导机制研究——基于集总平均经验模态分解、SVAR和状态空间模型的分析[J]
.世界经济研究,2015(10):13-22.
被引量:3
引证文献
1
1
刘海龙,丁路程.
基于经验模态分解的组合保险策略动态调整方法[J]
.系统管理学报,2018,27(6):1009-1018.
被引量:4
二级引证文献
4
1
叶双照.
基于EMD算法的量化交易策略研究[J]
.经济研究导刊,2019,0(19):101-104.
被引量:1
2
穆自春.
投资组合保险策略在企业财经管理的运用[J]
.财会学习,2019,0(29):228-229.
被引量:2
3
张林,黄勇,薛永华,关键.
基于IMF能量分布重构的目标检测技术[J]
.海军航空工程学院学报,2019,34(5):401-406.
4
李钰,吕会影.
基于改进的Legendre小波方法的期权定价[J]
.东莞理工学院学报,2022,29(1):13-23.
被引量:2
1
杨宝峰,刘海龙.
上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究[J]
.管理评论,2005,17(7):10-14.
被引量:8
2
陈会荣,陈欣荣.
共同基金组合投资 保险管理策略评析[J]
.湖北农村金融研究,2006(12):36-37.
3
陈建国,罗晓颖.
我国保本基金保值效果的比较研究[J]
.南方金融,2008(3):52-56.
被引量:2
4
袁加军.
投资组合保险策略的实证研究[J]
.统计与决策,2008,24(20):54-57.
被引量:5
5
王铁锋,张屹山.
基于期权理论的动态证券资产配置策略研究[J]
.财贸经济,2004,25(6):22-25.
被引量:4
6
李明.
保本基金畅销初秋基金市场[J]
.科学与财富,2004(9):42-43.
7
李庆,胡超斌,叶提芳,蒋崟.
基于股指期货的动态投资组合保险策略研究[J]
.管理现代化,2013,33(3):13-15.
8
石磊.
股指期货在动态投资组合保险策略中的应用[J]
.科学技术与工程,2008,8(24):6562-6564.
9
李朋,刘善存.
投资组合保险管理研究[J]
.管理学报,2005,2(6):733-738.
10
卢洁.
动态投资组合保险策略绩效实证研究[J]
.黑龙江对外经贸,2006(11):94-95.
被引量:1
陕西农业科学
2010年 第3期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部