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农产品期货风险评估研究 被引量:3

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摘要 主要研究农产品期货的风险评估问题。运用现代风险管理方法VaR结合GARCH模型评估体系,建立了农产品期货投资组合风险评估方法。并对构建的含有三种农产品的投资组合进行了实证研究,得到在置信度95%的条件下,农产品期货的日风险值不超过投资组合价值的0.45%。
作者 李博 沈隽
出处 《陕西农业科学》 2010年第3期149-151,共3页 Shaanxi Journal of Agricultural Sciences
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共引文献11

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引证文献3

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