摘要
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
This paper analyzes market Value at Risk （VaR） of Shanghai Stock Exchange Composite Index from January 2nd,1997 to April 3rd,2009,by building EGARCH-t-VaR model. Furthermore,we measure the market risk of Shanghai Stock Exchange Composite Index during the same period.
出处
《南方金融》
北大核心
2010年第3期63-65,86,共4页
South China Finance
基金
教育部社会科学基金规划项目<境外短期资本流动与我国金融安全--基于价格决定的理论研究>(项目编号:08JA790083)的阶段性成果
"上海市教育委员会重点学科建设项目"(项目编号:J51703)的资助
关键词
VAR模型
EGARCH
市场风险
上证指数
VaR Model
EGARCH
Market Risk
Shanghai Stock Exchange Composite Index
