我国商业银行流动性压力测试方法与国际的差异和比较

在新巴塞尔协议(BaselⅡ)的指导和我国银监会的监督管理要求下,我国商业银行对流动性风险管理逐渐关注和重视。但是,国内在对流动性风险进行压力测试时,较难直接采用国际上成熟的压力测试系统,主要原因在于国内尚不具备完全市场化的金融价格和可供参考的收益率,从更多市场化的角度进行流动性压力测试,而我国商业银行体系的流动性则更多的受到政策面的影响。本文建立了适合我国大多数商业银行的压力测试模型。