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中国商业银行操作风险分析与管理——以招商银行和深圳发展银行为例
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摘要
操作风险度量是商业银行操作风险管理的一项重要任务。中国商业银行操作风险度量模型选择的构建要以操作风险的特征和中国商业银行具体情况为基础。描述了操作风险的定义及其特征,并通过两家上市银行的操作风险状况运用收入模型进行实证分析,结果证明了中国商业银行运用模型进行操作风险量化管理的可行性。
作者
于晓红
机构地区
山东圣翰财贸职业学院
山东大学经济研究院
出处
《经济研究导刊》
2010年第12期34-35,共2页
Economic Research Guide
关键词
商业银行
操作风险
度量方法
收入模型
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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经济研究导刊
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