基于VaR法度量股票质押率

VaR法是一种运用数量统计模型识别、度量、监测风险的方法,它可以有效地应用于股票质押贷款中对股票质押率的确定。该方法具有较客观反映股票市场风险、较好地规避贷款道德风险等优点,但也存在假设前提与现实不完全相符等一些不足。