摘要
利用等价测度和鞅的方法,以外汇市场的波动率为重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.
Considering of the volatility of foreign exchange market,the paper derivates the pricing formula of European call in reset options with random time by using equivalent measure and martingale methods.
出处
《杭州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2010年第3期209-214,共6页
Journal of Hangzhou Normal University(Natural Science Edition)
基金
2009年浙江省高校优秀青年教师资助计划(30202003)
关键词
重置期权
随机时间
违约金
reset options model
random time
penalty
