摘要
近几年来,非线性时间序列模型被广泛地应用于经济学领域,尤其是其中的STAR模型能很好地描述很多经济变量的运行轨迹。本文正是对于STAR模型中转换函数的不同函数形式形成的模型进行讨论,除了常见的LSTAR和ESTAR模型外,本文还提出了令转换函数为三角函数的TSTAR模型,并且对于这三种STAR模型的检验和模型的选择作了一些探讨。
In recent years,nonlinear time series models are widely used in economics,Especially the STAR models which can exactly describe the tracks of many economics variables.In this paper,we analyze STAR models with different switching functions.Besides LSTAR and ESTAR models,this paper also defines Trigonometric STAR models.
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2010年第5期96-100,共5页
Statistical Research
基金
国家统计局课题"非线性经济模型理论方法极其应用研究"(编号2008LY023)的成果
关键词
非线性模型
转换机制
Nonlinear models
Translation Mechanism
