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ESTAR模型单位根检验的性质研究 被引量：1

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摘要 文章以转移函数为指数形式的平滑转移自回归模型(ESTAR)作为典型代表,通过模拟实验考察了非线性单位根检验(包括ADF检验和PP检验)的小样本性质;以MA(1)和GARCH(1,1)过程为代表,研究了误差项服从序列相关和异方差时,非线性参数和滞后阶数对两类检验统计量实际水平和功效的影响,从而为非平稳STAR族模型的应用研究提供一定的理论支持。
作者 袁铭
机构地区 天津财经大学理工学院
出处 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第11期9-11,共3页 Statistics & Decision
基金 2008年全国统计科学研究(计划)项目(2008LY023)
关键词 平滑转移自回归模型 非线性单位根检验 小样本性质
分类号 F273.7 [经济管理—企业管理]
  • 相关文献

参考文献5

  • 1Kapentanios G, Y Shin. Testing for a Unit Root Against Nonlinear STAR Models[Z].Unpublished Manuscript, University of Edinburgh, 2000.
  • 2]Pascalau. Testing for a Unit Root in the Asymmetric Nonlinear Smooth Transition Framework[C].Working Paper,2007.
  • 3Rothe, Sibbertsen. Phillips-Perron-type Unit Root Tests in the Nonlinear ESTAR Framework [J].ASTA Advances in Statistical Analysis,2006, (3).
  • 4]Newey W, West K. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix [J].Econometrica, 1987,55(3).
  • 5Van Dijk, Terasvirta T. Smooth Transition Autoregressive Models--A Survey of Recent Developments[R].Econometric Institute Research Report EI2000-23/A ,2000.

同被引文献8

引证文献1

二级引证文献1

统计与决策
2010年 第11期

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