摘要
本文首次证明了G谱估计用来估计实正态的ARMA模型的谱密度时是渐近正态的。同时,进一步给出一个例子,说明它不是优效渐近正态的。
In this paper, the asymtotic normality of the G- spectral estimator is proved for spec tral density of normal ARMA models.According to the given example, the G-spectral estimator for spectral density of ARMA Model is not of effectively asymtotic normality.
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
1989年第3期403-410,共8页
Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)
