科教大事

前移回归用于超高维变量扫描 王汉生 教授 北京大学光华管理学院 受Sure Independence Screening基本理论的启发．我们研究了另一个通用的经典变量扫描方法，即前移回归（Forward Regression．FR）。我们的理论分析表明前移回归可以稳定地识别所有相关预测因素．即使在预测因素维大于样本的情况下仍有效。