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商业银行二项资产的分布

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摘要我们曾经在“商业银行的资产管理与风险”一文中，利用科布——道格拉斯型的效用函数对商业银行的资产如何进行合理的分布进行过讨论，尤其讨论了在有市场风险存在的情况下，商业银行应该如何决策才能使预期效用达到最大的问题。其商业银行资产分布的预期效用函数：ＥＵ（...

作者宋吟秋徐海英

机构地区中国科学技术大学商学院合肥联合大学

出处《华东经济管理》 1999年第1期31-32,共2页 East China Economic Management

关键词商业银行资产分布资产管理均差-方差模型

分类号 F832.33 [经济管理—金融学]

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华东经济管理

1999年第1期

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