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一般衍生证券的定价模型 被引量:6

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作者 陈守东
机构地区 吉林大学商学院
出处 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 1999年第4期55-57,共3页 Journal of Quantitative & Technological Economics
  • 相关文献

参考文献2

  • 1约翰·赫尔 张陶伟(译).期权、期货和衍生证券[M].北京:华夏出版社,1997..
  • 2张陶伟(译),期权、期货和衍生证券,1997年

共引文献55

同被引文献52

  • 1陈晓红,陈坚,王宗润,杨怀东.信用担保的动态定价模型[J].统计与决策,2007,23(6):54-56. 被引量:10
  • 2陈晓红,顾海峰.基于债务展期的担保风险定价理论及应用[J].管理评论,2007,19(5):15-20. 被引量:19
  • 3陈舜.对冲基金对我国金融体系的影响[J].价格月刊,2007(3):73-75. 被引量:2
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引证文献6

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