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最佳投资选择下的双目标函数规划模型
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摘要
一般情况下,收益高的投资工具,其风险也大,而风险相对较小的投资工具其收益较低。金融投资的风险是指投资者在投资过程中,由于种种不确定因素,影响着其未来实际收益与预期收益发生背离的可能性及背离的幅度。因此,如何做出最佳投资选择,实现投资者的效用极大化的目标是投资决策分析研究的一个关键。
作者
孟祥波
机构地区
天津科技大学理学院
出处
《科技资讯》
2010年第16期218-218,共1页
Science & Technology Information
关键词
Markwitz模型
非线性规划
投资组合
双目标函数规划模型
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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