摘要
讨论聚合风险的最优再保险问题,考虑n种索赔次数相关的险种构成的总体,在均值保费计算原理下的比例再保险模型。使得分出公司期望收益一定的情况下,以风险(方差表示)达到最小为目标函数而给出了最优分出比。
We derive total optimal quota - share reinsurance strategy of n dependent risks - insured with dependent claim numbers under the expectation principle of premium calculation.
出处
《数学理论与应用》
2010年第2期65-69,共5页
Mathematical Theory and Applications
关键词
再保险
最优策
定价模型
方差
Reinsurance Optimal decision PricingModel Variance
