期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
以不可分散风险β为测度的房地产组合投资优化决策模型
被引量：
10
下载PDF
职称材料
导出
摘要
在房地产投资组合均值—方差分析的基础上，用不可分散风险度量β将单项房地产投资的总风险分解为系统风险与非系统风险，给出了以组合投资系统风险最小化为目标的房地产组合投资决策模型。
作者
黄金枝
郑榕萍
机构地区
上海交通大学建工学院
出处
《基建优化》
1999年第1期3-5,12,共4页
Optimization of Capital Construction
关键词
投资组合
系统风险
非系统风险
投资决策模型
分类号
F293.3 [经济管理—国民经济]
F830.59 [经济管理—金融学]
引文网络
相关文献
节点文献
二级参考文献
0
参考文献
2
共引文献
3
同被引文献
36
引证文献
10
二级引证文献
24
参考文献
2
1
威廉·夏普.证券投资理论与资本市场[M].北京:中国经济出版社,1992.175.
2
黄金枝 张莉.房地产投资组合收益和风险分析的二次凸规划模型.1998中国控制与决策学术年会（10CDC）[M].,1998,5..
共引文献
3
1
夏勇军.
投资组合与衍生证券定价[J]
.贵州财经学院学报,2005(4):23-25.
2
郭晨,王锡凡,张显.
基于效用函数的火电厂投资风险决策[J]
.电力系统自动化,2006,30(4):11-16.
被引量：7
3
尹敬东.
消费者有关商品质量选择的最优行为分析[J]
.预测,1999,18(1):66-67.
被引量：6
同被引文献
36
1
卫海英,张国胜.
基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J]
.财经研究,2005,31(1):115-122.
被引量：12
2
苏敬勤,陈东晓.
Markowitz投资组合理论与实证研究[J]
.大连理工大学学报（社会科学版）,2002,23(2):30-35.
被引量：8
3
李慧敏,周书敬.
基于自适应蚂蚁算法的房地产投资组合优化决策[J]
.基建优化,2006,27(1):60-63.
被引量：2
4
MarkowitzHW. Portfolio Seleclion[J].The Journal of Finance,1952,(7).
5
黄金枝,张莉.房地产投资组合收益和风险分析的二次凸规划模型[C].1998中国控制与决策学术年会(10CDC),1998,5.
6
北京市统计局.北京市房地产统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1999-2008.
7
张成勇.房地产投资组合国际分析.管理经营之道,2001,:50-53.
8
和满意.
基于CVaR房地产金融风险度量研究[J]
.合作经济与科技,2007(12X):58-59.
被引量：1
9
滋维·博迪 亚历克斯·凯恩 艾伦·马库斯 朱宝宪 吴洪 赵冬青译.投资学[M].北京: 机械工业出版社,2002..
10
WilliamFSharp.投资组合理论与资本市场[M].北京:机械工业出版社,2001..
引证文献
10
1
刘妙慧.
基于CVaR模型的房地产投资组合研究[J]
.广东经济,2017,0(4X):78-78.
被引量：1
2
商如斌,杨若晶.
现代投资组合理论在房地产投资中的应用[J]
.河北工业大学学报,2004,33(4):45-49.
被引量：8
3
杨若晶.
基于投资组合理论的房地产投资组合决策模型[J]
.河南科技大学学报（自然科学版）,2005,26(4):101-104.
被引量：3
4
王军武,王红贞.
基于β系数的房地产投资组合优化模型[J]
.沿海企业与科技,2006(1):74-75.
被引量：3
5
李慧敏,王卓甫.
基于风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型[J]
.统计与决策,2009,25(18):42-44.
被引量：1
6
孙红权,胡丹萍.
基于现代投资组合理论的房地产投资方法研究[J]
.四川建筑,2011,31(5):235-236.
7
邹秀英.
β约束条件下的房地产投资组合优化模型[J]
.科技信息,2011(32).
8
刘学成.
现代投资组合理论及其在房地产投资中的应用[J]
.中国房地产,2001(3):55-58.
被引量：5
9
郑瑞涵.
新时代背景下房地产价格风险测度及区域分布研究[J]
.中国市场,2024(7):182-186.
10
向为民.
房地产组合投资风险最小模型[J]
.重庆大学学报（自然科学版）,2004,27(7):152-154.
被引量：9
二级引证文献
24
1
刘妙慧.
基于CVaR模型的房地产投资组合研究[J]
.广东经济,2017,0(4X):78-78.
被引量：1
2
孟志青,虞晓芬,高辉,蒋敏.
基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[J]
.中国管理科学,2006,14(z1):276-279.
被引量：2
3
周书敬,李慧敏,高洪俊.
房地产投资组合风险度量研究[J]
.河北建筑科技学院学报,2005,22(4):103-105.
被引量：2
4
曹容宁.
基于实物期权的房地产投资决策分析[J]
.全国商情,2006(4):36-37.
5
杨楠,邢力聪.
基于VaR的房地产投资组合模型设计与应用[J]
.数理统计与管理,2007,26(5):858-866.
被引量：1
6
孟志青,虞晓芬,蒋敏,高辉.
基于动态CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与控制策略[J]
.系统工程理论与实践,2007,27(9):69-76.
被引量：17
7
蔡河山.
浅谈投资性房地产财务风险的分析[J]
.现代商业,2008(15):219-219.
被引量：3
8
王升.
房地产定价与公司财务风险度量研究[J]
.华南农业大学学报（社会科学版）,2008,7(3):49-56.
被引量：4
9
孟志青,蒋敏,虞晓芬.
基于多目标条件风险值模型的房地产组合投资研究[J]
.湘潭大学自然科学学报,2008,30(4):141-148.
被引量：2
10
李慧敏,王卓甫.
基于风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型[J]
.统计与决策,2009,25(18):42-44.
被引量：1
1
丰雷,徐德胤.
房地产组合投资选择模型[J]
.财会研究,1998(1):37-38.
被引量：7
2
牛雁翎.
项目投资与融资财务效益优化决策模型[J]
.价值工程,1997(3):41-45.
被引量：3
3
卢伟.
论我国证券市场的系统风险及其防范[J]
.西藏民族学院学报（哲学社会科学版）,2009,30(6):97-99.
4
梁涛.
谈开放式基金的风险与防范[J]
.金融科学,2001(2):67-70.
5
贺庆庆,油永华.
山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析[J]
.中小企业管理与科技,2009(9):61-62.
6
肖娅.
中小企业板风险探析与防范[J]
.财政监督（财会版）,2006(11):41-42.
7
向为民.
房地产组合投资风险最小模型[J]
.重庆大学学报（自然科学版）,2004,27(7):152-154.
被引量：9
8
余晓钟.
工程项目T、Q、C决策优化方法研究[J]
.价值工程,2004,23(3):115-117.
被引量：5
9
安玉华,陈小龙.
基于风险分散角度的房地产投资组合策略分析[J]
.四川水泥,2015(11).
10
张伯友.
知识产权质押融资的风险分解与分步控制[J]
.知识产权,2009,19(2):30-34.
被引量：59
基建优化
1999年 第1期
职称评审材料打包下载
相关作者
内容加载中请稍等...
相关机构
内容加载中请稍等...
相关主题
内容加载中请稍等...
浏览历史
内容加载中请稍等...
;
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
