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一种研究股市风险收益关系的新方法——基于Monte Carlo模拟抽样的组合构造方法 被引量:2

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摘要 对一种构造不同风险收益特征的组合方法进行Monte Carlo模拟为通过统计检验方法来验证组合的风险收益特征提供前提条件,在进行组合构造时考虑了交易成本因素,发现我国股票市场上存在逆向的风险收益关系并对其重要意义进行了阐述。
作者 赵伟 汪锐
出处 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期27-29,共3页 Productivity Research
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