基于VaR的银行风险度量

综合考虑和衡量商业银行市场风险水平的管理工具对商业银行尤为重要，为董事会和高级管理层了解整体风险水平，从而全面的权衡银行的业务发展、财务预算和风险水平提供依据。本文探讨基于VAR模型的商业银行风险度量方法及其应用。