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深圳股市收益率的波动性研究

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摘要 使用时间序列分析的方法,对深圳股市的收益率波动性进行研究。使用GARCH模型、EGARCH模型和TARCH模型对深圳市场收益率的波动性进行分析,得到深圳市场具有尖峰厚尾的特征,具有明显的杠杆效应。通过对模型结果分析比较,说明EGARCH模型能比较好的刻画深圳股市的收益率及波动特点。
作者 武以敏
出处 《宿州学院学报》 2010年第5期47-48,74,共3页 Journal of Suzhou University
基金 宿州学院自然科学研究项目(2009yzk16)
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