期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息

金融危机对甘肃省上市公司信用风险影响的实证分析——基于KMV模型

下载PDF
导出
摘要 基于国内外KMV模型的研究,本文对甘肃省上市公司2007至2009年三个年度的信用风险(违约频率)进行了实证分析,通过对股票周收盘价均值,周收盘价波动率和违约频率数值的分析,说明在2008年金融危机和在2008年底后国家应对危机实施"一揽子"计划的背景下,甘肃省上市公司的信用风险受到了影响。
作者 田程荣
机构地区 兰州大学经济学院
出处 《知识经济》 2010年第14期24-24,共1页 Knowledge Economy
关键词 金融危机 信用风险 违约频率 KMV模型
分类号 F831.59 [经济管理—金融学] F276.6 [经济管理—企业管理] F832 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献3

二级参考文献13

  • 1[1]Crosbie Peter J, Bohn Jeffrey R. Modeling Default Risk[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2000.
  • 2[2]Bohn Jeffrey R. Response to JP Morgan's Paper.Using Equities to Price Credit[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2001.
  • 3[3]Sellers Martha Vasicek,Oldrich Levinson Allen. The KMV EDFTM Credit Measure and Probabilities of Default[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,2000.
  • 4[4]Andrew John, McQuown A.Comment on Market vs.Accounting-Based Measures of Default Risk[R].SAN FRANCISCO,KMV,LLC,1993.
  • 5[5](美)约翰*B*考埃特,等.演进着的信用风险管理[M].机械工业出版社,2001.
  • 6[6]Bollershev T.Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity[J].Journal of Econometrics,1995,Vol.72:307-327.
  • 7[7]Lin Chien-fu.Modeling Volatility in Financial Data[Z].Working paper.
  • 8[9]汤姆*科普兰.价值评估[M].中国大百科全书出版社,2000.
  • 9[11](美)Bates Douglas M,(加)Watts Donald G.非线性回归分析及其应用[M].中国统计出版社,1997.
  • 10王琼,陈金贤.信用风险定价方法与模型研究[J].现代财经（天津财经大学学报）,2002,22(4):14-16. 被引量：53

共引文献62

知识经济
2010年 第14期

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部